本報(bào)訊記者昌校宇
《證券日?qǐng)?bào)》記者近日從業(yè)內(nèi)獲知，監(jiān)管部門(mén)已開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)量化分析工作組，并針對(duì)量化策略與業(yè)界溝通協(xié)商。
量化策略或邁入使力“對(duì)話(huà)框”，好幾家百億級(jí)量化私募部分產(chǎn)品“隆重開(kāi)業(yè)”。
2月15日，因諾資產(chǎn)重新啟動(dòng)中性化產(chǎn)品系列新品的募資工作中；2021年停盤(pán)的幻方量化也于近日開(kāi)啟集團(tuán)旗下指數(shù)增強(qiáng)策略新產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)；思勰項(xiàng)目投資則免費(fèi)了集團(tuán)旗下指數(shù)增強(qiáng)策略、期貨交易CTA策略產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)。
具體而言，2021年8月10日，因諾資產(chǎn)曾中止中性化產(chǎn)品系列新品的募資工作中。針對(duì)時(shí)隔一年半重新啟動(dòng)該對(duì)策，因諾資產(chǎn)創(chuàng)辦人、投資總監(jiān)徐書(shū)楠對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)，這主要是出自于三方面的考慮：其一，公司策略升級(jí)成組合模型后，對(duì)策容積大幅度提高，擁有更多的容積能夠運(yùn)作中性策略；其二，銷(xiāo)售市場(chǎng)對(duì)沖成本保持在科學(xué)合理的水準(zhǔn)，相比之前大幅度收斂性；其三，通過(guò)這兩年的市場(chǎng)形勢(shì)，投資人對(duì)中性產(chǎn)品的期望更為客觀。
針對(duì)此次開(kāi)啟集團(tuán)旗下指數(shù)增強(qiáng)策略新產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)，幻方量化內(nèi)部結(jié)構(gòu)人士透露，“屬于正常業(yè)務(wù)流程。別的私募基金公司很有可能分產(chǎn)品系列，幻方量化產(chǎn)品系列比較集中，通常是指數(shù)增強(qiáng)策略商品，所以才一起免費(fèi)了。自然，企業(yè)看中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的中遠(yuǎn)期主要表現(xiàn)都是根本原因?！?/p>
據(jù)思勰項(xiàng)目投資詳細(xì)介紹，“企業(yè)也會(huì)主動(dòng)掌握發(fā)售節(jié)奏感，在這個(gè)市場(chǎng)高些時(shí)延緩商品開(kāi)售，在這個(gè)市場(chǎng)零度時(shí)激勵(lì)投資人股票建倉(cāng)，投資者們得到更好的擁有感受?！?/p>
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，在今年的，百億級(jí)量化私募勢(shì)力已經(jīng)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變，組織數(shù)量重返先前頂峰。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)表明，與1月份對(duì)比，2月份新增加3家管理方法規(guī)模超過(guò)100億的私募證券投資基金管理員，全新百億級(jí)私募基金公司總產(chǎn)量為113家，2月份新增加3家百億級(jí)私募基金中，有2家為量化私募，到此，百億級(jí)量化私募數(shù)量達(dá)到30家，重返先前頂峰。
百億級(jí)量化私募人才梯隊(duì)擴(kuò)充的前提下，近年來(lái)其銷(xiāo)售業(yè)績(jī)也體現(xiàn)不錯(cuò)。私募排排網(wǎng)資料顯示，截止到2月7日，有銷(xiāo)售業(yè)績(jī)記載的30家百億級(jí)量化私募1月份平均收益率為3.31%，且1月份全部實(shí)現(xiàn)正收益。
針對(duì)量化私募而言，立足于百億級(jí)，既與公司業(yè)績(jī)有關(guān)，也和產(chǎn)品系列緊密聯(lián)系。
針對(duì)2023年的產(chǎn)品線(xiàn)規(guī)劃，徐書(shū)楠詳細(xì)介紹，因諾資產(chǎn)主打三條產(chǎn)品系列，包含指數(shù)增強(qiáng)（中證500指增、中證1000指增、滬深指數(shù)300指增、量化選股及其它訂制指增商品）、多策略靈活配置和多策略中性化。在其中，因諾資產(chǎn)最近重新啟動(dòng)得多對(duì)策中性化產(chǎn)品系列募資工作中能夠看作是多策略靈活配置產(chǎn)品線(xiàn)的獨(dú)特方式。
思勰項(xiàng)目投資也表示，將主打500指數(shù)增強(qiáng)和中周期CTA策略產(chǎn)品。
在銷(xiāo)售業(yè)績(jī)廣泛反跳、勢(shì)力內(nèi)部構(gòu)造奪舍的大環(huán)境下，未來(lái)展望后勢(shì)，采訪(fǎng)量化私募維持相對(duì)性積極樂(lè)觀的預(yù)估。
思勰項(xiàng)目投資覺(jué)得，從進(jìn)場(chǎng)時(shí)段而言，在今年的市場(chǎng)普遍看中恢復(fù)市場(chǎng)行情，外資企業(yè)不斷注入，“聰明錢(qián)”開(kāi)多我國(guó)，映射我國(guó)市場(chǎng)中長(zhǎng)線(xiàn)誘惑力，現(xiàn)階段500指增對(duì)策有非常好的貝塔機(jī)遇。但在埃爾法層面，在不同市場(chǎng)行情周期時(shí)間里，比照主觀性，指增的埃爾法主要表現(xiàn)有較大的優(yōu)點(diǎn)，所以對(duì)于看中A股長(zhǎng)線(xiàn)股票表現(xiàn)得投資者來(lái)說(shuō)，500指增對(duì)策是一個(gè)比較明智的選擇。
“隨著我國(guó)市場(chǎng)有效性的提高，量化交易的超額收益水準(zhǔn)有一定的損耗，但這正展現(xiàn)了量化交易提高市場(chǎng)有效性的重要意義。”徐書(shū)楠覺(jué)得，新時(shí)代背景下，量化交易依然具有極強(qiáng)的升值空間。與此同時(shí)，伴隨著金融衍生產(chǎn)品的日益豐富多彩與投資人的日漸成熟，量化交易預(yù)計(jì)邁入更多的發(fā)展趨勢(shì)。
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